فیلتر تصادفی با برنامه های مالی

این کتاب یک گزارش جامع از فیلتر تصادفی به عنوان یک ابزار مدل سازی در امور مالی و اقتصاد ارائه می دهد. این هدف این است که این ابزار بسیار مهم را با هدف محبوب تر کردن آن در بین محققان در رشته های دارایی و اقتصاد ارائه دهد. این در نظر گرفته نشده است که یک درمان کامل ریاضی از رویکردهای مختلف فیلتر تصادفی ارائه شود ، بلکه برای توصیف آنها به صورت ساده و توصیف کاربرد آنها با داده های تاریخی واقعی برای مشکلاتی که معمولاً در این رشته ها با آنها روبرو می شوند. فراتر از بیان مراحل اجرای ، مراحل در زمینه بخش های مختلف بازار نشان داده شده است. اگرچه هیچ دانش قبلی در این زمینه لازم نیست ، از خواننده انتظار می رود که از نظریه احتمال و همچنین یک استعداد ریاضی کلی دانش داشته باشد.

فصل های جداگانه در برگه "فصل" ذکر شده است

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

از آنجا که دسترسی به این سند محدود است ، ممکن است بخواهید نسخه دیگری از آن را جستجو کنید.

منابع ذکر شده در ایده ها

1. Das ، Sanjiv R. ، 2002. "عنصر غافلگیرانه: پرش به نرخ بهره" ، مجله اقتصاد سنج ، الزوایر ، جلد. 106 (1) ، صفحات 27-65 ، ژانویه.
2. John Y. Campbell & Martin Lettau & Burton G. Malkiel & Yexiao Xu ، 2001. "آیا سهام فردی بی ثبات تر می شود؟ اکتشافی تجربی از خطر احمقانه ،" مجله دارایی ، انجمن دارایی آمریکا ، جلد. 56 (1) ، صفحات 1-43 ، فوریه.

• John Y. Campbell & Martin Lettau & Burton G. Malkiel & Yexiao Xu ، 2000. "آیا سهام فردی بی ثبات تر می شود؟ اکتشافی تجربی از خطر ایدیوسنکراتیک" ، مقالات کار NBER 7590 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.
• Malkiel ، Burton & Campbell ، John & Lettau ، Martin & Xu ، Yexiao ، 2001. "آیا سهام فردی بی ثبات تر می شود؟ اکتشافی تجربی از خطر ایدیوسنکراتیک" ، مقالات علمی 3128707 ، گروه اقتصاد دانشگاه هاروارد.

• ژاکی ، اریک و پولسون ، نیکلاس G & Rossi ، پیتر E ، 1994. "تجزیه و تحلیل بیزی از مدل های نوسانات تصادفی ،" مجله آمار تجارت و اقتصادی ، انجمن آماری آمریکا ، جلد. 12 (4) ، صفحات 371-389 ، اکتبر.

• Francis A. Longstaff & Sanjay Mithal & Eric Neis ، 2004. "گسترش عملکرد شرکت ها: ریسک پیش فرض یا نقدینگی؟ شواهد جدید از بازار مبادله اعتباری ،" مقالات کار NBER 10418 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• RAM BHAR & CARL CHIARELLA ، 1995. "تحول مدل های Heath-Jarrow-Morton به Markovian Systems ،" سری مقاله کار 53 ، گروه رشته مالی ، دانشکده تجارت UTS ، دانشگاه فناوری ، سیدنی.

• پیتر C. B. فیلیپس و جیمز دبلیو مک فارلند ، 1993. "بی طرفانه بازار تبادل رو به جلو: پرونده دلار استرالیا از سال 1984 ،" مقالات بحث و گفتگو بنیاد کاولز 1055 ، بنیاد تحقیقات کاولز در اقتصاد ، دانشگاه ییل ، اصلاح شده 1996.

• Cox ، John C & Ingersoll ، Jonathan E ، Jr & Ross ، Stephen A ، 1985. "نظریه ای از اصطلاح ساختار نرخ بهره ،" اقتصاد سنجی ، جامعه اقتصادی ، جلد. 53 (2) ، صفحات 385-407 ، مارس.

• Campbell ، J. Y.& SHILLER ، R. J. ، 1988. "قیمت سهام ، درآمد و سود سهام مورد انتظار" ، مقالات 334 ، پرینستون ، گروه اقتصاد - برنامه تحقیقات اقتصادی.
• John Y. Campbell & Robert J. Shiller ، 1988. "قیمت سهام ، درآمد و سود سهام مورد انتظار" ، مقالات کار NBER 2511 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.
• کمپبل ، جان و شیلر ، رابرت ، 1988. "قیمت سهام ، درآمد و سود سهام مورد انتظار" ، مقالات علمی 3224293 ، گروه اقتصاد دانشگاه هاروارد.

• Adjaoute ، K. & Danthine ، J. P. ، 2001. "تنوع نمونه کارها: زنده و خوب در یورولاند" ، مقالات 32 ، مانیتوبا - گروه اقتصاد.
• Adjaoute ، Kpate & Danthine ، Jean-Pierre ، 2001. "تنوع نمونه کارها: زنده و خوب در Euroland! ،" مقالات بحث و گفتگو CEPR 3086 ، C. E. P. R. مقالات بحث
• Kpaté Adjaoute & Jean-Pierre Danthine ، 2001. "تنوع نمونه کارها: زنده و خوب در یورولند! ،" سری مقاله تحقیقاتی شهرت RP32 ، مرکز بین المللی مدیریت دارایی مالی و مهندسی.
• Kpate Adjaoute & Jean-Pierre Danthine ، 2001. "تنوع نمونه کارها: زنده و خوب در یورولند!" Cahiers de Recherches اقتصاد du déconomie 01. 08 ، Université de Lausanne ، دانشکده des hec ، département d'achonomie.

• ریموند چیانگ و یان دیویدسون و جان اوکونوف ، 1996. "برخی از پیامدهای نظری و تجربی بیشتر در مورد رابطه بین درآمد ، سود سهام و قیمت سهام ،" سری مقاله کار 60 ، گروه رشته مالی ، دانشکده تجارت UTS ، دانشگاه فناوری ، سیدنی.

• برنارد ، A. B.& Durlauf ، S. N. ، 1993. "همگرایی در تولید بین المللی" ، مقالات کار 93-7 ، موسسه فناوری ماساچوست (MIT) ، گروه اقتصاد.

• هاروی، اندرو سی، 1990. "پیش بینی، مدل های سری زمانی ساختاری و فیلتر کالمن"، کتاب های کمبریج، انتشارات دانشگاه کمبریج، شماره 9780521321969.

• رابرت جی. شیلر و جان ی. کمپبل، 1986. "نسبت سود سهام به قیمت و انتظارات سود سهام آینده و عوامل تنزیل"، مقالات بحثی بنیاد کاولز 812، بنیاد کاولز برای تحقیقات در اقتصاد، دانشگاه ییل.
• John Y. Campbell & Robert J. Shiller، 1986. "نسبت سود سهام به قیمت و انتظارات سود سهام آینده و عوامل تنزیل"، NBER Working Papers 2100, National Bureau of Economic Research, Inc.

• Jarrow, Robert A & Tubull, Stuart M, 1995. "قیمت گذاری مشتقات در اوراق بهادار مالی مشمول ریسک اعتباری" مجله امور مالی، انجمن مالی آمریکا، جلد. 50 (1)، صفحات 53-85، مارس.

• Yacine Ait-Sahalia، 1995. "قیمت گذاری ناپارامتری اوراق بهادار مشتقه با نرخ بهره" NBER Working Papers 5345, National Bureau of Economic Research, Inc.

• بروتو، کارمن و رویز اورتگا، استر، 2002. "روش های تخمینی برای مدل های نوسانات تصادفی: یک بررسی"، DES - Working Papers. آمار و اقتصاد سنجی. WS ws025414، دانشگاه کارلوس سوم مادرید. Departamento de Estadística.

• چارلز انگل، 1995. «ناهنجاری تخفیف پیش‌رو و حق بیمه ریسک: بررسی شواهد اخیر»، NBER Working Papers 5312, National Bureau of Economic Research, Inc.

• لوین، راس و رنلت، دیوید، 1991. "تحلیل حساسیت رگرسیون های رشد بین کشوری"، سری مقاله کاری پژوهشی سیاست 609، بانک جهانی.

• دیوید کی. بکوس و آلن دبلیو. گرگوری و کریس آی. تلمر، 1990. "حسابداری برای نرخ های آینده در بازارها برای ارز خارجی"، مقاله کاری 792، گروه اقتصاد، دانشگاه کوئینز.
• دیوید کی. بکوس و آلن دبلیو. گرگوری و کریس آی. تلمر، 1992. "حسابداری برای نرخ های آینده در بازارها برای ارز خارجی"، مقالات کاری 92-18b، دانشگاه نیویورک، دانشکده بازرگانی لئونارد ان. استرن، گروه اقتصاد.

• لی کیان لیم و مایکل مک‌آلیر، 2003. "همگرایی و رسیدن به عقب در آسه‌آن: تحلیل مقایسه‌ای،" سری F-سری CIRJE-F-218، CIRJE، دانشکده اقتصاد، دانشگاه توکیو.

• اریکسون، یان و جاکوبز، کریس و اویدو-هلفنبرگر، رودولفو، 2004. "تعیین کننده های اعتبار مبادله پیش فرض اعتباری"، سری 32 گزارش تحقیقاتی SIFR، موسسه تحقیقات مالی.
• Jan Ericsson & Kris Jacobs & Rodolfo A. Oviedo، 2004. "The Determinants of Credit Default Swap Premia"، CIRANO Working Papers 2004s-55, CIRANO.

• تام دوان ، "بدون تاریخ"."برنامه های موش برای تکرار CKLS (1992) تخمین مدل های نرخ بهره ،" مؤلفه های نرم افزاری آماری RTZ00035 ، گروه اقتصاد کالج بوستون.

• جان Y. Campbell & Robert J. Shiller ، 1988. "قیمت سهام ، درآمد و سود سهام مورد انتظار ،" مقالات بحث بنیاد Cowles 858 ، بنیاد Cowles برای تحقیقات در اقتصاد ، دانشگاه ییل.
• John Y. Campbell & Robert J. Shiller ، 1988. "قیمت سهام ، درآمد و سود سهام مورد انتظار" ، مقالات کار NBER 2511 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.
• کمپبل ، جان و شیلر ، رابرت ، 1988. "قیمت سهام ، درآمد و سود سهام مورد انتظار" ، مقالات علمی 3224293 ، گروه اقتصاد دانشگاه هاروارد.
• Campbell ، J. Y.& SHILLER ، R. J. ، 1988. "قیمت سهام ، درآمد و سود سهام مورد انتظار" ، مقالات 334 ، پرینستون ، گروه اقتصاد - برنامه تحقیقات اقتصادی.

• Todd E. Clark ، 1993. "شواهد متقابل کشور در مورد رشد و تورم طولانی مدت" ، مقاله تحقیقاتی 93-05 ، بانک مرکزی فدرال رزرو شهر کانزاس.

• مرتون ، رابرت سی ، 1973. "در مورد قیمت گذاری بدهی شرکت ها: ساختار ریسک نرخ بهره" ، مقالات کار 684-73. ، موسسه فناوری ماساچوست (MIT) ، دانشکده مدیریت Sloan.

• برونو ، مایکل و عید پاک ، ویلیام ، 1995. "بحران های تورم و رشد طولانی مدت" ، مقاله کار تحقیق در زمینه سیاست 1517 ، بانک جهانی.
• مایکل برونو و ویلیام عید پاک ، 1995. "بحران تورم و رشد طولانی مدت" ، مقالات کار NBER 5209 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• Campbell ، J. Y.& Kyle ، A. S. ، 1988. "پول هوشمند ، تجارت سر و صدا و رفتار قیمت سهام" ، مقالات 95 ، پرینستون ، گروه اقتصاد - مرکز تحقیقات مالی.
• John Y. Campbell & Albert S. Kyle ، 1988. "پول هوشمند ، تجارت سر و صدا و رفتار قیمت سهام" ، مقالات کار فنی NBER 0071 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.
• کایل ، آلبرت و کمپبل ، جان ، 1993. "پول هوشمند ، تجارت سر و صدا و رفتار قیمت سهام" ، مقالات علمی 3208217 ، گروه اقتصاد دانشگاه هاروارد.

• جان Y. Campbell & Glen B. Taksler ، 2002. "نوسانات عدالت و بازده اوراق بهادار شرکت ،" مقالات تحقیقات اقتصادی موسسه تحقیقات اقتصادی هاروارد 1945 ، هاروارد - موسسه تحقیقات اقتصادی.
• Campbell ، John & Taksler ، Glen ، 2003. "نوسانات عدالت و بازده اوراق بهادار شرکت ،" مقالات علمی 3153307 ، گروه اقتصاد دانشگاه هاروارد.
• جان Y. Campbell & Glen B. Taksler ، 2002. "نوسانات عدالت و بازده اوراق بهادار شرکت ،" مقالات کار NBER 8961 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• A. Kontonikas ، 2002. "تورم و تورم عدم قطعیت در انگلستان: شواهدی از مدل سازی گارچ ،" مقالات بحث و گفتگو در سیاست های عمومی 02-28 ، بخش اقتصاد و دارایی ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه برونل.
• A. Kontonikas ، 2002. "تورم و تورم عدم قطعیت در انگلستان: شواهدی از مدل سازی گارچ ،" مقالات بحث و گفتگو در زمینه اقتصاد و مالی 02-28 ، بخش اقتصاد و دارایی ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه برونل.

• Arturo Estrella & Gikas A. Hardouvelis ، 1989. "اصطلاح ساختار به عنوان پیش بینی کننده فعالیت اقتصادی واقعی" ، مقاله تحقیقاتی 8907 ، بانک مرکزی فدرال رزرو نیویورک.

• آقای پل کاشین و آقای C. جان مک ددرت و آقای Alasdair Scott ، 1999. "اسطوره از قیمت کالاهای کالا ،" مقالات کار صندوق بین المللی پول 1999/169 ، صندوق بین المللی پول.

• Malliaris ، A. G. & Urrutia ، Jorge L. ، 1992. "تصادف بین المللی اکتبر 1987: آزمون های علیت" ، مجله تجزیه و تحلیل مالی و کمی ، انتشارات دانشگاه کمبریج ، جلد. 27 (3) ، صفحات 353-364 ، سپتامبر.

• رابرت سی مرتون ، 1980. "در مورد تخمین بازده مورد انتظار بازار: تحقیقات اکتشافی ،" مقالات کار NBER 0444 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• هیت ، دیوید و جارو ، رابرت و مورتون ، اندرو ، 1992. "قیمت گذاری اوراق قرضه و اصطلاح ساختار نرخ بهره: یک روش جدید برای ارزیابی مطالبات احتمالی ،" اقتصاد سنجی ، جامعه اقتصادی ، جلد. 60 (1) ، صفحات 77-105 ، ژانویه.

• Robert W. Faff & David Hillier & Joseph Hillier ، 2000. "زمان مختلف خطر بتا: تجزیه و تحلیل تکنیک های مدل سازی جایگزین ،" مجله امور مالی و حسابداری ، ویلی بلکول ، جلد. 27 (5 و 6) ، صفحات 523-554.

• Yacine Ait-Sahalia ، 1995. "آزمایش مدلهای مداوم نرخ بهره نقطه ،" مقالات کار NBER 5346 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• لیو ، جون و لانگستاف ، فرانسیس A. و ماندل ، راویت ا. ، 2004QT5Z42G22G ، دانشکده مدیریت فارغ التحصیل اندرسون ، UCLA.

• Laurence Ball & Robert R Tchaidze ، 2001. "فدرال رزرو و اقتصاد جدید" ، بایگانی مقاله کار اقتصاد 465 ، دانشگاه جان هاپکینز ، گروه اقتصاد.
• Laurence Ball & Robert R. Tchaidze ، 2002. "فدرال رزرو و اقتصاد جدید" ، مقالات کار 102002 ، موسسه تحقیقات پولی هنگ کنگ.
• لورنس توپ و رابرت چایدز ، 2002. "فدرال رزرو و اقتصاد جدید" ، مقالات کار NBER 8785 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• دنی Quah ، 1992. "پویایی مقطع تجربی در رشد اقتصادی" ، مقالات بحث FMG DP154 ، گروه بازارهای مالی.
• دنی Quah ، 1992. "پویایی مقطعی تجربی در رشد اقتصادی" ، مقاله بحث و گفتگو برای اقتصاد کلان تجربی 75 ، بانک مرکزی فدرال رزرو مینیاپولیس.

• Gregory R. Duffee & Chunsheng Zhou ، 1997. "مشتقات اعتباری در بانکداری: ابزارهای مفید برای مدیریت ریسک؟" ، سری بحث های مالی و اقتصاد 1997-13 ، هیئت مدیره سیستم ذخیره فدرال (ایالات متحده).
• Gregory R. Duffee and Chunsheng Zhou. ، 1999. "مشتقات اعتباری در بانکداری: ابزارهای مفید برای مدیریت ریسک؟" ، برنامه تحقیقاتی در زمینه امور مالی RPF-289 ، دانشگاه کالیفرنیا در برکلی.
• Duffee ، Gregory R. & Zhou ، Chunseng ، 1999. "مشتقات اعتباری در بانکداری: ابزارهای مفید برای مدیریت ریسک؟ ،" برنامه تحقیقاتی در امور مالی ، سری کاغذ کار QT7G67N911 ، برنامه تحقیقاتی در امور مالی ، موسسه تحقیقات تجاری و اقتصادی ، UC Berkeleyبشر

• آقای C. John McDermott و آقای Alasdair Scott ، 2000. "هماهنگی در چرخه های تجاری" ، مقالات کار صندوق بین المللی پول 2000/037 ، صندوق بین المللی پول.

• Norden ، Lars & Weber ، Martin ، 2004. "کارآیی اطلاع رسانی مبادله پیش فرض اعتبار و بازارهای سهام: تأثیر اعلامیه های رتبه بندی اعتبار ،" مقالات بحث و گفتگو CEPR 4250 ، C. E. P. R. مقالات بحث

• Darrell Duffie & Jun Pan & Kenneth Singleton ، 1999. "تجزیه و تحلیل و قیمت گذاری دارایی برای jumbusions antine ،" مقالات کار NBER 7105 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• Wolff ، Christian C ، 1987. "نرخ ارز خارجی رو به جلو ، نرخ نقطه مورد انتظار و حق بیمه: یک رویکرد جذب سیگنال ،" مقالات بحث و گفتگو CEPR 189 ، C. E. P. R. مقالات بحث

• گرنجر ، E. J.& Swanson ، N. R. ، 1996. "مقدمه ای برای فرآیندهای ریشه واحد تصادفی" ، مقالات 4-96-3 ، ایالت پنسیلوانیا-وزارت اقتصاد.

• Olivier Renault & Jan Ericsson ، 2000. "نقدینگی و ریسک اعتباری" ، مقالات بحث FMG DP362 ، گروه بازارهای مالی.
• Jan Ericsson & Olivier Renault ، 2001. "نقدینگی و ریسک اعتباری" ، سری مقاله تحقیقاتی شهرت RP42 ، مرکز بین المللی مدیریت دارایی مالی و مهندسی.

• Frederic S. Mishkin ، 1991. "آیا اثر فیشر برای واقعی است؟ بررسی مجدد رابطه بین تورم و نرخ بهره ،" مقالات کار NBER 3632 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• Fountas ، Stilianos & Karanasos ، Menelaos ، 2001. "تورم و عدم موفقیت رشد و ارتباط آنها با تورم و رشد تولید ،" مقالات کار 0053 ، دانشگاه ملی ایرلند گالوی ، گروه اقتصاد ، تجدید نظر در سال 2001.

• کریستینسن ، شارلوت ، 2003. "مدل های ساختار چند متغیره با اثرات سطح و ناهمگونی ،" مقالات کار مالی 02-19 ، دانشگاه ارهوس ، دانشکده تجارت آرهوس ، گروه مطالعات تجاری.

• ژو ، Chunsheng & Qing ، Chang ، 2000. "یک مدل فضای دولتی از بازده سهام کوتاه و طولانی و طولانی ،" مجله تحقیقات مالی ، انجمن دارایی جنوبی ؛ انجمن مالی جنوب غربی ، جلد. 23 (4) ، صفحات 523-544 ، زمستان.

استناد

• میشل لئوناردو Bianchi و Frank J. Fabozzi & Svetlozar T. Rachev ، 2014. "کالیبراسیون لبخند ایتالیایی با نوسانات متغیر زمان و مدل های سنگین ،" بحث Temi di (مقالات کار اقتصادی) 944 ، بانک ایتالیا ، تحقیقات اقتصادی و تحقیقات اقتصادیمنطقه روابط بین الملل.

بیشتر موارد مرتبط

1. repec: WYI: Joul: 002109 در ایده ها ذکر نشده است
2. Lim ، Terence & Lo ، Andrew W. & Merton ، Robert C. & Scholes ، Myron S. ، 2006. "کتاب منبع مشتقات" ، بنیادها و روندها (R) در امور مالی ، اکنون ناشران ، جلد. 1 (5-6) ، صفحات 365-572 ، آوریل.
3. repec: MTH: IJAFR8: V: 8: Y: 2018: I: 4: P: 248-286 در ایده ها ذکر نشده است
4. دافی ، دارل ، 2003. "تئوری قیمت گذاری دارایی بین المللی" ، کتابچه راهنمای اقتصاد دارایی ، در: G. M. Constantinides & M. Harris & R. M. Stulz (ویرایش) ، کتابچه راهنمای اقتصاد دارایی ، نسخه 1 ، دوره 1 ، فصل 11 ، صفحات 639-742 ، Elsevier.
5. Ramaprasad Bhar & Nedim Handzic ، 2011. "یک الگوی چند عاملی از گسترش اعتبار ،" بازارهای مالی آسیا و اقیانوسیه ، اسپرینگر ؛ انجمن ژاپنی اقتصاد مالی و مهندسی ، جلد. 18 (1) ، صفحات 105-127 ، مارس.
6. ساموئل چگ ماینا ، 2011. "مدل سازی ریسک اعتباری در ساختار ساختار ترم مارکوویان HJM از مدل های مدل با نوسانات تصادفی ،" پایان نامه دکتری ، گروه رشته مالی ، دانشکده تجارت UTS ، دانشگاه فناوری ، سیدنی ، شماره 1-2011.
7. Suresh M. Sundaresan ، 2000. "روشهای مداوم در زمان مالی: بررسی و ارزیابی ،" مجله دارایی ، انجمن دارایی آمریکا ، جلد. 55 (4) ، صفحات 1569-1622 ، آگوست.
8. ساموئل چگ ماینا ، 2011. "مدل سازی ریسک اعتباری در کلاس ساختار ساختار ترم مارکوویان HJM از مدل ها با نوسانات تصادفی ،" پایان نامه دکتری ، گروه رشته امور مالی ، دانشکده تجارت UTS ، دانشگاه فناوری ، سیدنی ، شماره 5 ، ژوئیه.
9. Qiang Dai & Kenneth Singleton ، 2003. "پویایی ساختار اصطلاح در تئوری و واقعیت" ، بررسی مطالعات مالی ، جامعه مطالعات مالی ، جلد. 16 (3) ، صفحات 631-678 ، ژوئیه.
10. کریستینا نیکیتوپولوس-اسکلیبوسیوس ، 2005. "کلاس از مدل های مارکووی برای اصطلاح ساختار نرخ بهره تحت فشار پرش ،" پایان نامه دکترا ، گروه نظم و انضباط دارایی ، دانشکده تجارت UTS ، دانشگاه فناوری ، سیدنی ، شماره 1-2005.
11. repec: WYI: Joul: 002108 در ایده ها ذکر نشده است
12. Carl Chiarella & Xue-Zhong He & Christina Sklibosios Nikitopoulos ، 2015. "قیمت گذاری امنیت مشتق ،" مدل سازی پویا و اقتصاد سنجی در اقتصاد و دارایی ، اسپرینگر ، نسخه 127 ، شماره 978-3-662-45906-5.
13. Yalin Gündüz & Marliese Uhrig-Homburg ، 2014. "آیا چارچوب مدل سازی اهمیت دارد؟ یک مطالعه مقایسه ای از مدل های ساختاری و کاهش یافته ،" بررسی تحقیقات مشتقات ، Springer ، Vol. 17 (1) ، صفحات 39-78 ، آوریل.

• Gündüz ، Yalin & Uhrig-Homburg ، Marliese ، 2011. "آیا چارچوب مدل سازی اهمیت دارد؟ یک مطالعه مقایسه ای از مدل های ساختاری و کاهش یافته ،" مقاله مقاله 2: مطالعات بانکی و مالی 2011 ، 05 ، Deutsche Bundesbank.

• RAM BHAR & CARL CHIARELLA ، 1995. "معاملات آینده نرخ بهره: تخمین پارامترهای نوسانات در یک چارچوب بدون داوری ،" سری کاغذ کاری 55 ، گروه رشته مالی ، دانشکده تجارت UTS ، دانشگاه فناوری ، سیدنی.

• Jan Ericsson & Kris Jacobs & Rodolfo A. Oviedo، 2004. "The Determinants of Credit Default Swap Premia"، CIRANO Working Papers 2004s-55, CIRANO.
• اریکسون، یان و جاکوبز، کریس و اویدو-هلفنبرگر، رودولفو، 2004. "تعیین کننده های اعتبار مبادله پیش فرض اعتباری"، سری 32 گزارش تحقیقاتی SIFR، موسسه تحقیقات مالی.

فصل کتاب

• Ramaprasad Bhar ، 2010. "مقدمه: فیلتر تصادفی در امور مالی" ، فصل های کتاب علمی جهانی ، در: فیلتر تصادفی با برنامه های دارایی ، فصل 1 ، صفحات 1-19 ، شرکت انتشارات علمی جهانی Pte. LTD ..
• Ramaprasad Bhar ، 2010. "بازار ارزی-برنامه های فیلتر کردن" ، فصل های کتاب علمی جهانی ، در: فیلتر تصادفی با برنامه های امور مالی ، فصل 2 ، صفحات 20-47 ، شرکت انتشارات علمی جهانی Pte. LTD ..
• Ramaprasad Bhar ، 2010. "بازار سهام-برنامه های فیلتر" ، فصل های کتاب علمی جهانی ، در: فیلتر تصادفی با برنامه های دارایی ، فصل 3 ، صفحات 48-75 ، شرکت انتشارات علمی جهانی Pte. LTD ..
• Ramaprasad Bhar ، 2010. "برنامه فیلتر کردن-تورم و اقتصاد کلان" ، فصل های کتاب علمی جهانی ، در: فیلتر تصادفی با برنامه های کاربردی در امور مالی ، فصل 4 ، صفحات 76-93 ، شرکت انتشارات علمی جهانی Pte. LTD ..
• Ramaprasad Bhar ، 2010. "مدل نرخ بهره و فیلتر غیرخطی ،" فصل های کتاب علمی جهانی ، در: فیلتر تصادفی با برنامه های دارایی ، فصل 5 ، صفحات 94-124 ، شرکت انتشارات علمی جهانی Pte. LTD ..
• Ramaprasad Bhar ، 2010. "فیلتر و محافظت از آینده نرخ بهره ،" فصل های کتاب علمی جهانی ، در: فیلتر تصادفی با برنامه های دارایی ، فصل 6 ، صفحات 125-148 ، شرکت انتشارات علمی جهانی Pte. LTD ..
• Ramaprasad Bhar ، 2010. "یک مدل چند عاملی از اعتبار ،" فصل های کتاب علمی جهانی ، در: فیلتر تصادفی با برنامه های امور مالی ، فصل 7 ، صفحات 149-183 ، شرکت انتشارات علمی جهانی Pte. LTD ..
• Ramaprasad Bhar ، 2010. "مبادلات پیش فرض اعتبار-فیلتر کردن اجزای" ، فصل های کتاب علمی جهانی ، در: فیلتر تصادفی با برنامه های دارایی ، فصل 8 ، صفحات 184-228 ، شرکت انتشارات علمی جهانی Pte. LTD ..
• Ramaprasad Bhar ، 2010. "گزینه های CDS ، نوسانات ضمنی و فیلتر کالمن بدون سن ،" فصل های کتاب علمی جهانی ، در: فیلتر تصادفی با برنامه های دارایی ، فصل 9 ، صفحات 229-256 ، شرکت انتشارات علمی جهانی Pte. LTD ..
• Ramaprasad Bhar ، 2010. "مدل نوسانات تصادفی و کاربرد فیلتر غیر خطی ،" فصل های کتاب علمی جهانی ، در: فیلتر تصادفی با برنامه های دارایی ، فصل 10 ، صفحات 257-283 ، شرکت انتشارات علمی جهانی Pte. LTD ..
• Ramaprasad Bhar ، 2010. "برنامه های کاربردی برای فیلتر با پرش ،" فصل های کتاب علمی جهانی ، در: فیلتر تصادفی با برنامه های دارایی ، فصل 11 ، صفحات 284-319 ، شرکت انتشارات علمی جهانی Pte. LTD ..

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

آمار

اصلاحات

تمام مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست تصحیح ، لطفاً این مورد را ذکر کنید: repec: WSI: WSBOOK: 7736. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www.worldscientific.com/page/worldscibooks.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استنادها در انتظار تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا اطلاعات بارگیری ، تماس با: Tai Tone Lim (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www.worldscientific.com/page/worldscibooks.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.